Setup und Management eines nachhaltigen Kryptohandelsfonds

Trotz gelegentlicher Kurseinbrüche (zuletzt im Zuge der Ukraine-Krise) haben Kryptowährungen in den letzten Jahren eine beeindruckende Investmentperformance gezeigt. Dies hat insbesondere auch die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren wie Pensionskassen geweckt, die in Zeiten niedriger Zinsen und gleichzeitig geringer Risikoprämien ständig auf der Suche nach Diversifikation und alternativen Risikoprämien sind. Ein Direktinvestment in Kryptowährungen ist dabei für die meisten Investoren keine gangbare Alternative. Gründe dafür sind beispielsweise fehlendes Know-how betr. die Selektion von Coins, das dafür nötige Risikomanagement, und erfolgversprechende Handelsstrategien. Eine mögliche Alternative wären Investmentfonds, die in Kryptowährungen investieren. Aufgrund zunehmenden Bewusstseins betr. Nachhaltigkeit und der steigenden Regulierung im Bereich ESG sind viele, insb. auch institutionelle Investoren bestrebt, bei ihren Investments verstärkt auf die Erfüllung von ESG-Kriterien zu achten. Es gibt jedoch bisher keine Kryptofonds, die explizit ESG-Kriterien berücksichtigen.
Das Projekt greift die sich daraus ergebende Nachfrage auf und zielt darauf ab, einen innovativen Fonds zu entwickeln, der Kryptowährungen nach ESG- und fundamentalen Kriterien vorselektiert und die Investments aktiv verwaltet. Handelssignale werden dabei auf Basis eines Algorithmus generiert, der ausgiebig auf historischen Daten getestet und während des laufenden Betriebs ständig weiterentwickelt wird. Das Risikomanagement des Fonds berücksichtigt dabei explizit die Spezifika von Kryptoinvestments. Dies ermöglicht langfristig einen überdurchschnittlichen risikoadjustierten Ertrag mit im Quervergleich geringen Gebühren bei gleichzeitig niedriger Korrelation mit traditionellen Assetklassen, was den Fonds insb. für institutionelle Anleger im Bereich alternative Anlagen interessant macht.